Terry Gilliam ha tenido una película en su cabeza y es sobre don Quijote de la Mancha. Sin embargo, este libro, cuando quiere ser llevado a otros lenguajes, comienza a surtir el efecto de una maldición. En 2000 Gilliam empezó a ejecutar su trabajo llamado «The man who killed don Quijote», el cual habría de contar con la participación de actores icónicos de Hollywood y otros europeos. Todo se habría de filmar cerca a Madrid pero la lluvia, la enfermedad del actor que interpretaría al protagonista y el desorden aniquilarían la empresa. De este fracaso ha surgido «Los in La Mancha» (2002) en el que se relata la historia de esta aventura que enloqueció a Gilliam y que una aseguradora, con toda su cordura, ha ido masacrando. Dicen que Gilliam insiste; es más, se afirma que se ha retomado el trabajo y se especuló con que su estreno iba a ser en 2011 pero los inversores dieron un paso atrás; se dijo que el nuevo Quijote era Robert Duvall y que Sancho era interpretado por  Ewan McGregor (el año pasado el primer Sancho, Johnny Depp firmó con Disney para hacer otro Quijote en una versión más edulcorada) pero no hay muchas más noticias al respecto y parece que el caballero de La Mancha ha quedado en un sueño aparecido en pequeñas escenas. En un momento del documental el director dibuja unos molinos de viento y, en uno de ellos, está apostado un francotirador que le dispara a don Quijote, llenándolo de agujeros y pánico porque la realidad lo ha roto y herido de muerte.